Отчеты о прибыли являются важными событиями в финансовом календаре, способствующими значительным колебаниям цен акций. Эти события представляют интерес для трейдеров на опционах благодаря предсказуемым изменениям подразумеваемой волатильности.
Что такое подразумеваемая волатильность (IV)
Подразумеваемая волатильность (IV) отражает ожидания рынка относительно будущих колебаний цен акций. Высокая IV означает большую неопределенность, что приводит к повышению цен на опционы. В свою очередь, низкая IV указывает на спокойную рыночную обстановку.
Явление "IV Crush"
"IV Crush" — это резкое падение подразумеваемой волатильности, происходящее после публикации отчетов о прибыли. Это приводит к быстрому снижению цен на опционы, что создает риски для трейдеров, покупающих опционы.
Стратегии торговли опционами: Страдлы и Странглы
Страдлы и странглы являются популярными стратегиям для торговли опционами в условиях повышенной волатильности. Страдл заключается в покупке одновременно колл и пут опционов с одинаковой ценой исполнения, а странгл — с разными ценами исполнения.
Торговля опционами в период отчетов о прибыли предоставляет трейдерам уникальные возможности, однако требует глубокого понимания рыночной динамики и управления рисками.
