Руководство по торговле индексами: основы, крупнейшие мировые индексы и стратегии

Руководство по торговле индексами

Индексная торговля представляет собой отличный способ взаимодействия с фондовым рынком, независимо от вашего опыта - начинающего или имеющего многолетний стаж. Она включает в себя покупку и продажу финансовых инструментов, связанных с фондовыми индексами, позволяя вам получать выгоду от производительности целого сегмента рынка или даже всего рынка.

Аналитики от Octa, брокера с международно признанными лицензиями, представляют это руководство по торговле индексами как привлекательный способ диверсификации вашей торговой стратегии.

Что такое индексы?

Индексы - это простые меры, как отрасли активов проявляют себя на рынке. Они изображают конкретные секторы, рынки или целые экономики. И они не ограничиваются только акциями, что обычно приходит на ум при упоминании акций. Они могут включать облигации, товары и многое другое.

Существует индекс, представляющий каждый крупный финансовый рынок в мире. Возьмем, например, индекс S&P 500. Он показывает нам, как продвигаются 500 крупнейших публично торгуемых американских компаний, и это быстрый способ понять пульс американской финансовой сферы.

Важно: Хотя розничные трейдеры могут покупать все активы в индексе, это требует больших бюджетов. Поэтому популярны индекс-связанные продукты, такие как ETF и индексные инвестиционные фонды - они предлагают более простой способ для людей взаимодействовать со всей производительностью индекса, не вкладывая много денег.

Крупнейшие мировые индексы

Некоторые из крупнейших и наиболее широко торгуемых индексов в следующих регионах:

• США: S&P 500 (около 500 крупных американских компаний), Dow Jones (30 крупных, публично торгуемых американских компаний), NASDAQ (более 2500 акций, в основном технологические и биотехнологические компании), Russell 2000 (примерно 2000 акций малых капиталов)
• Европа: FTSE 100 (100 крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже), DAX 30 (30 крупнейших компаний на Франкфуртской фондовой бирже), CAC 40 (40 крупнейших компаний на бирже Euronext Paris), BEL 20 (20 крупнейших компаний на фондовой бирже Брюсселя)
• Азия: Nikkei 225 (225 крупнейших компаний Токийской фондовой биржи), Nifty 50 (50 крупнейших индийских компаний).

Самые популярные индексы основаны на акциях, но существуют и другие типы. Например, товарные индексы отслеживают товары, такие как сырая нефть, золото и кофе. Индекс S&P GSCI Crude Oil отслеживает цены на сырую нефть, а United States Oil Fund отслеживает ежедневные изменения цен на сырую нефть WTI. Валютные индексы показывают, как валюты сравниваются между собой. Например, индекс доллара США измеряет стоимость доллара по отношению к другим валютам.

Наконец, индексы настроений оценивают, как трейдеры относятся к рынку. Индекс волатильности CBOE пытается количественно оценить настроения и показывает волатильность в опционах S&P 500. Более высокий VIX означает больше взлетов и падений на рынке и, вероятно, больше страха, в то время как более низкий VIX означает более стабильные вещи.

Как рассчитываются индексы?

Индексы рассчитываются тремя основными способами:

• ценовой: активы взвешиваются на основе цен своих акций. Это означает, что компании с более высокими ценами акций оказывают большее влияние на стоимость индекса. Примеры: Промышленный индекс Dow Джонса, Nikkei 225
• капитализация рынка: компании ранжируются по рыночной капитализации, умножая стоимость их акций на количество выпущенных акций. Компании с наибольшей капитализацией оказывают наибольшее влияние. Примеры: FTSE 100, DAX 40
• равновесный вес: каждой компании-компоненту присваивается одинаковый вес. Это сглаживает влияние отдельных акций на производительность индекса и снижает волатильность - например, индекс равновесного веса S&P 500.

Кто определяет, как рассчитывается индекс?

Что касается фондов ETF, ответ - провайдер, специализированная компания, специализирующаяся на разработке и вычислении рыночных индексов. После выбора и взвешивания компонентов индекса провайдер начинает рассчитывать индекс на основе согласованной методологии. Обычно расчет происходит ежедневно, многие индексы рассчитываются в реальном времени. Провайдеры также поддерживают актуальность и сбалансированность индексов и предоставляют лицензии на использование имени индекса и воспроизведение его производительности квалифицированным фирмам.

Биржа определяет метод расчета индексов в общем. Например, Nasdaq Inc. определяет Насдак-композит.

Плюсы и минусы торговли индексами: что должны знать начинающие

Преимущества индексных рынков:

• диверсификация. Торговля индексами позволяет вам инвестировать в широкий спектр активов, диверсифицируя ваш риск. Таким образом, если один актив проявляет плохие результаты, это не сильно отразится на всем вашем портфеле
• низкие затраты. Обычно торговать индексами дешевле, чем индивидуальными активами
• простота. Торговля по индексам проста и доступна как для начинающих, так и для опытных инвесторов
• гибкость. Доступны множество индексов, отвечающих разным уровням риска и целям. Вы можете выбирать индексы на основе конкретных секторов, размеров рынка или регионов.

Недостатки индексных рынков:

• ограниченный потенциал прибыли. Большинство популярных индексов считаются консервативными с точки зрения потенциала прибыли. Вы можете упустить исключительные результаты отдельных активов или секторов. Хотя есть исключения, особенно в секторе новых технологий (например, индекс искусственного интеллекта)
• воздействие кризиса. Наличие отраслей, переживающих кризисы в индексе, может негативно сказаться на его общей прибыльности.

Большинство других аспектов индексов вполне универсальны для других торговых инструментов. Например, всегда используйте ордера стоп-потерь, чтобы защитить ваши сделки и избегать соблазна торговать слишком часто. Также полезно изучить основы технического анализа (графики, тренды) и фундаментального анализа (финансовое состояние компаний в индексе, экономические индикаторы).

Популярные стратегии торговли индексами

1. Торговля трендами

Предвидите направление рынка и используйте восходящие или нисходящие пики или изменения. Цель - вступить в тренд рано и закрыть позицию рядом с пиком. Вы можете использовать такие технические индикаторы, как RSI, MACD и полосы Боллинджера.

2. Трейдинг ретрейсментов

Трейдеры, использующие эту стратегию, ждут временных движений цены против основного тренда. Они покупают во время коррекций в восходящем тренде или продают во время коррекций в нисходящем тренде, чтобы войти на рынок по более выгодным ценам.

3. Трейдинг реверсий

Определите фундаментальные сдвиги в направлении рынка. Продавайте в нисходящем тренде, когда цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы, или покупайте в восходящем тренде, когда формируются более высокие максимумы и более низкие минимумы.

4. Трейдинг прорывов

Определите шаблоны и циклы в объемах рынка, волатильности и направлении. Войдите в тренды рано, когда цены прорывают уровни поддержки или сопротивления. Рассмотрите использование лимит-ордеров для автоматизированных сделок.

5. Трейдинг CFD

Торговля CFD на индексы позволяет получать прибыль от изменений рынка в обоих направлениях. Например, предполагая, что индекс поднимется, вы можете занять длинную позицию. Вы можете занять короткую позицию, если ожидаете, что индекс упадет.

В отличие от прямой покупки индексного фонда, вы получаете прибыль только в случае его роста. Но с CFD вы можете заработать как при росте, так и при падении индекса.

Заключение

Торговля индексами обеспечивает диверсификацию портфеля без хлопот по управлению множеством индивидуальных позиций. Изучение торговли CFD на индексы бесценно, даже для трейдеров, в основном ориентированных на другие активы. Вы можете торговать индексами на фондовой бирже или использовать CFD через глобальных брокеров, таких как Octa. Среди наиболее популярных индексов для торговли являются FTSE 100, Dow Jones, S&P 500 и DAX 30, среди прочих.